Strategie operative

Approccio Stategico

Nel grafico sottostante analizziamo il flusso dei volumi statici attraverso un grafico settimanale, andando ad individuare le aree di maggior concentrazione volumetrica e come si svilippano all’interno dell’istogramma. A livello strategico le aree di squilibrio (Sbilanciamento dei volumi in una parte dell’istogramma), di ineffcienza (Mancanza di volume) e supporto o resistenza (Nodi volumetrici), sono livelli o aree da osservare per l’operatività.

S&P500 Futures grafico settimanale

L’operatività prevede continuazione del movimento in atto all’interno di aree prive di volume sia in trend che controtrend e l’osservazione del comportamento del mercato sui nodi volumetrici di resistenza o supporto dove possimo avere una reazione contraria al primo test, ma se violati daranno continuazione al movimento verso il livello sottostante o soprastante.

Gli sbilanciamenti sono da considerare aree dove l’azione di una delle due forze del mercato (Compratori e Venditori) si è manifestata, pertanto sono zone volumetriche più difficilmente attraversabili che statisticamente richiederanno una preparazione per essere violate.

L’operatività a livello strategico, non può distaccarsi da questa osservazione quantitativa, per completare il quadro e validare un livello o un area, per esempio uno sbilanciamento potrebbe essere un accumulazione o una distribuzione, ulitizzando un grafico a candele di volume settato su una quantità di scambi che rispecchia la media oraria dello strumento preso in esame, passiamo così all’analisi dinamica dei volumi attraverso le Volume bars con un indicatore volume/prezzo, che ci fa osservare, come nella figura sotto, un aree di distribuzione (lo sblilanciamento positivo visto sul grafico settimanale), mettendoci nella condizione di immaginare una fase di storno, riuscendo in questo modo ad intercettare un movimento anche di più sedute.

S&P500 Volume Bars settate a 75000 volumi per barra.

Per un operatività in trend, una corretta interpretazione prevede l’acquisto dei supporti (Nodi volumetrici), quando l’indicatore mantiene la su persistenza al di sopra della linea mediana e continuazione del movimento in condizioni di rottura delle resistenze (Nodo volumetrico) fino a quando continuerà ad accompagnare l’azione dei prezzi, inizieremo a osservare le divegenze, come possibili prese di profitto e costruzione di aree di accumulazione/distibuzione.

Vendita delle resistenze nel caso opposto quando la persistenza è al di sotto della linea mediana e break out di continuazione short alla rottura di un supporto (Nodo volumetrico) come visto per una fase Long.

Questa osservazione strategica del mercato ci mette nella condizione, se non siamo operatori di medio periodo, di individuare con più precisione i possibili movimenti all’interno delle sedute giornaliere che compongono le strategie di breve e medio periodo, formando il volume settimanale.

Come ultima osservazione, su base settimanale, un istogramma che presenta due sbilanciamenti (come nell’immagine sotto) uno positivo e l’altro negativo, dove una chiusura all’interno, potrà produrre una fase laterale di test e consolidamento tra i due sbilanciamenti, pertanto le sedute successive potranno avere un andamento non direzionale di test sugli sbilanciamenti, prima di andare a violare una delle due aree.