Didattica nel nostro Blog

VIX e SKEW sono due facce diverse del “prezzo del rischio”: - il primo sulla quantità di volatilità attesa - il secondo sulla qualità (asimmetria / tail risk). Storicamente mostrano una correlazione tendenzialmente negativa ma instabile nel tempo, con fasi in cui si muovono anche insieme durante shock estremi. Cosa misurano davvero •    VIX: volatilità implicita a 30 giorni sull’S&P 500, annualizzata, ricavata da un paniere di opzioni (OTM call e put) con scadenza 23–37 gior

E spesso il compratore finale sei tu. Ti sei mai chiesto perché certe mode finanziarie esplodono all’improvviso? Intelligenza artificiale, criptovalute, nuove tecnologie “destinate a cambiare il mondo”. La domanda vera non è se cambieranno il mondo. La domanda è: a che prezzo le stai comprando? Il cervello ama le storie, non i bilanci Il nostro cervello è programmato per cercare significato, non probabilità. Una narrazione è rassicurante: crea una linea logica tra presente e

Ciao, Ti è mai capitato di sentire quella vocina insistente che sussurra: “Non fa per me” e di usarla come scusa perfetta per sabotare i tuoi sogni finanziari? Succede a migliaia di persone ogni giorno. Quattro parole innocue che chiudono porte su opportunità enormi: progetti, libertà economica, indipendenza totale. Paura del fallimento. Paura del giudizio. Rassegnazione: “Il trading non funziona”, “È troppo difficile”, “Continuo solo a perdere soldi”. Ma fermati un secondo.

Negli ultimi giorni l’oro ha raggiunto nuovi massimi storici  intorno a livelli superiori a $4,700/oz  prima di ritracciare leggermente, con forte domanda come bene rifugio  in presenza di rischi geopolitici e incertezze macroeconomiche. 🧠 Contesto Fondamentale La domanda fisica da parte di banche centrali  resta molto robusta, con accumuli significativi segnalati a livello globale (dato importante in ottica supply/demand). La produzione mineraria non è aumentata in modo tal

Nel trading moderno, soprattutto intraday , comprendere come leggere il book degli ordini è fondamentale. Due dei formati più utilizzati per rappresentare il book sono Market By Price (MBP)  e Market By Order (MBO) . Anche se a prima vista possono sembrare simili, in realtà offrono livelli di informazione molto diversi . In questo articolo vedremo: cosa sono MBP e MBO le differenze chiave perché l’MBO è cruciale nel trading intraday esempi pratici di dati dinamici utilizzabil

Cari trader appassionati, come esperto di analisi volumetrica  e order flow , ho visto innumerevoli mercati evolversi sotto i miei occhi, rivelando segreti che solo i volumi e i flussi di ordini possono sussurrare. Immaginate di essere piloti in una battaglia aerea finanziaria : ogni tick è un nemico, ogni volume un alleato. Qui entra in gioco il metodo OODA – Observe, Orient, Decide, Act  – un framework decisionale creato dal colonnello John Boyd, che trasforma il caos del t

Nelle ultime ore sono circolate sui mercati e sui social media indiscrezioni riguardanti una possibile indagine federale  che coinvolgerebbe Jerome Powell, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti. Le notizie, emerse inizialmente l’11 gennaio 2026, non sono al momento accompagnate da accuse formali ma hanno comunque generato un’immediata reazione degli operatori finanziari, riaccendendo il dibattito sull’indipendenza della banca centrale americana. Secondo quanto r

Meccanismi dell’effetto gamma e implicazioni sui movimenti di mercato Il Gamma Exposure (GEX)  rappresenta uno dei principali fattori strutturali che influenzano la dinamica della volatilità intraday  sull’indice S&P 500 , sebbene spesso rimanga poco osservato rispetto ad altri indicatori più tradizionali. L’analisi del GEX consente di comprendere come l’attività di copertura dei market maker  possa amplificare o attenuare i movimenti dei prezzi, generando fasi di compression