Volumi, Regressione, Deviazione Standard

Tre elementi per individuare le opportunità in un trend.

Cercando di semplificare l'analisi di uno strumento finanziario, abbiamo preso in esame la settimana dal 2 al 5 Gennaio 2024 del Nasdaq100, per avvalorare gli scenari possibili e validare le opportunità su livelli operativi precedentemente individuati che pubblichiamo regolarmente sul nostro canale Telgram.

Nel grafico sopra, a candele di volume, osserviamo l'indice Nasdaq Futures nella fase di ritracciamento iniziata il primo giorno della scorsa setimana.

In giallo la regressione lineare che accompagna il movimento, in rosso la deviazione standard al di sotto della regressione, assunta dal trend, in verde le due deviazioni al di sopra.

La costruzione del canale ribassista prende forma dopo i due minimi, evidenziati dalle freccie fuxia, in modo da poter tracciare una parallela alla regressione e calibrare le condizioni di eccesso di estensione al ribasso.

Sugli eccessi andremo a ricercare delle condizioni di divergenza prezzo/volumi, evidenziati dalle freccie rosse, che offrono ottime opportunità di rimbalzo in ottica di breve. Più significativo è il test in eccesso sul supporto difensivo a 16341, segnalato nella video analisi di venerdì 5.

E' interessante osservare come sul livello di supporto volumetrico a 16341, abbiamo tre condizioni a conferma di un possibile rimbalzo: tenuta del denaro precedente sull'indicatore di aggregazione volumetrica, eccesso della struttura del canale ribassista e naturalmente il livello operativo. Tre condizioni che spingono i prezzi progressivamente verso la prima deviazione standard in verde, al di sopra della regressione e successivamente verso la seconda deviazione.

Questo impulso in condizioni di eccesso di scostamento dalla regressione e verso un area di resistenza a 16580, segnalata nella video analisi dello stesso giorno, fanno si che il rimbalzo termini, producendo una fase di ribilanciamento volumetrico fino all'area del 16450.

Per completare l'osservazione, nel grafico sopra, abbiamo selezionato un mirror profile a 5 minuti, dove una corretta lettura dei volumi immessi a mercato, conferma l'analisi della struttura e accompagna correttamente i due movimenti. Naturalmente lo studio e la corretta lettura dei volumi è quanto facciamo nella scuola"Mestiere trader" ogni giorno in live sui mercati, in quanto riteniamo che solamente attraverso un analisi dei flussi volumetrici in formazione, possiamo acquisire un vantaggio in termini di timing di ingresso e di uscita in relazione alla nostra operatività, che sia in modalità rapida (scalping), o di più ampio respiro (position intraday).

In conclusione, quali sono i vantaggi derivati dall'analisi della struttura e dei volumi di scambio?

In primo luogo, intervenire a mercato, dove si concentra la maggiore attività e attenzione da parte degli operatori più capitalizzati, in secondo luogo parametrare la nostra operatività e ricercare livelli operativi dove effettivamente possiamo avere delle reazioni da parte dell'azione dei prezzi.

Un saluto a tutti....